58岁的张卫健和内地女星张茜结婚已经有19年了。由于工作的原因，他们经常分隔两地，但这并没有损害他们之间充满爱意的夫妻关系。
不久前，张卫健回到香港参加了纪念张国荣逝世20周年的音乐会《继续宠爱.二十年.音乐会》。在他在香港期间，一家周刊拍到了他在西贡码头现身的照片，照片中他和一名女子以及一个小女孩一起乘船过河，因此有人猜测他有私生女。
然而，张卫健在5月16日向媒体澄清了这一点。他否认那位女子是他的"新欢"，也否认有私生女的存在。他解释说，那个女子和小女孩其实是钱国伟的遗孀陈宛蔚和5岁的女儿Abby。他们当天是在神父的安排下一起乘船的，而且神父也在场。他还表示自从钱国伟去世后，他一直保持着与陈宛蔚的联系，并帮助和鼓励她重新融入社会。
此外，张卫健还透露，他的妻子目前在北京，她对他的一举一动都非常了解。他说："她知道我和陈宛蔚、Abby等人一起出海，这些事情根本算不上是绯闻。"
据了解，钱国伟于2020年10月去世，他是张卫健的好朋友。张卫健曾经承诺会帮助他的妻子和女儿。